Indicator คือสถิติที่ใช้วัดสภาวะปัจจุบันตลอดจนคาดการณ์แนวโน้มทางการเงินหรือเศรษฐกิจ ในโลกของการลงทุน ตัวบ่งชี้มักจะอ้างอิงถึงรูปแบบกราฟทางเทคนิคที่ได้มาจากราคา ปริมาณ หรือความสนใจแบบเปิดของหลักทรัพย์หนึ่งๆ ซึ่งหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยเวลาที่ต้องใช้ในการเทรด ก็จะหยิบเอาตัวบ่งชี้ต่างๆนั้นมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้แม่นยำมากขึ้น โดยบทความนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับ Parabolic Sar ว่ามันคืออะไรและมีที่มาที่ไปอย่างไร
Parabolic SAR คืออะไร
Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ใช้ในการกำหนดทิศทางราคาของสินทรัพย์ รวมทั้งดึงความสนใจเมื่อทิศทางราคามีการเปลี่ยนแปลง บางครั้งรู้จักกันในชื่อ “ระบบหยุดและกลับตัว” Parabolic SAR ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ผู้สร้างดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) บนแผนภูมิ ตัวบ่งชี้จะปรากฏเป็นชุดของจุดที่วางไว้ด้านบนหรือด้านล่างของแท่งราคา จุดที่ต่ำกว่าราคาถือเป็นสัญญาณรั้น ในทางกลับกัน จุดเหนือราคาจะใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าหมีอยู่ในการควบคุมและโมเมนตัมมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในขาลง เมื่อจุดกลับตัว แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงทิศทางราคาที่เป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น หากจุดอยู่เหนือราคา เมื่อจุดพลิกกลับต่ำกว่าราคา อาจเป็นสัญญาณว่าราคาเพิ่มขึ้นอีก
ประเด็นที่สำคัญ
- ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder Jr. ถูกใช้โดยเทรดเดอร์เพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้มและการกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น
- ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคใช้วิธีหยุดและย้อนกลับที่เรียกว่า “SAR” หรือหยุดและย้อนกลับ เพื่อระบุจุดออกและจุดเข้าที่เหมาะสม
- ตัวบ่งชี้ Parabolic SAR ปรากฏบนแผนภูมิเป็นชุดของจุด ไม่ว่าจะสูงหรือต่ำกว่าราคาของสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ราคาเคลื่อนไหว
- จุดจะอยู่ด้านล่างราคาเมื่อมีแนวโน้มสูงขึ้น และอยู่เหนือราคาเมื่อมีแนวโน้มลดลง
การคำนวณ
ตัวบ่งชี้พาราโบลา SAR (PSAR) ใช้ราคาสุดขีดล่าสุด (EP) พร้อมกับปัจจัยการเร่งความเร็ว (AF) เพื่อกำหนดตำแหน่งที่จุดตัวบ่งชี้จะปรากฏในกราฟ
SAR พาราโบลาคำนวณดังนี้
- แนวโน้มขาขึ้น: PSAR = PSAR ก่อนหน้า + AF ก่อนหน้า (EP ก่อนหน้า – PSAR ก่อนหน้า)
- แนวโน้มขาลง: PSAR = PSAR ก่อน – AF ก่อน (PSAR ก่อน – ก่อน EP)
EP = สูงสุดสูงสุดสำหรับแนวโน้มขาขึ้นและต่ำสุดต่ำสุดสำหรับแนวโน้มขาลง อัปเดตทุกครั้งที่ถึง EP ใหม่
AF = ค่าเริ่มต้น 0.02 เพิ่มขึ้น 0.02 ทุกครั้งที่ถึง EP ใหม่ โดยสูงสุด 0.20
การสร้าง Parabolic SAR
การคำนวณแสดงให้เห็นว่ายิ่งแนวโน้มเคลื่อนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งมากเท่าไหร่ พาราโบลา SAR ก็จะยิ่งเร่งความเร็วให้ตามทันมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้มีประโยชน์ตรงที่ตัวบ่งชี้มีพื้นที่สำหรับราคาที่จะขยับสูงขึ้น (หรือต่ำกว่า) แต่ยิ่งราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวมากเท่าไหร่ ตัวบ่งชี้ก็จะยิ่งมีพื้นที่น้อยลงเท่านั้น เนื่องจากการกลับตัวของราคามีโอกาสมากขึ้น เมื่อราคาลดลงต่ำกว่า SAR พาราโบลา การเคลื่อนไหวอาจเสร็จสมบูรณ์ หรืออย่างน้อยก็เข้าสู่ขั้นตอนการดึงกลับชั่วคราว
- สูตรของการคำนวณ SAR คือ SAR n+1 = SAR n + a(EP – SARn)
Parabolic SAR สามารถนำไปใช้ได้หลายวิธีในแง่ของกลยุทธ์ และใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน ฟังก์ชันพื้นฐานส่วนใหญ่มีดังต่อไปนี้
- เพื่อหาจุดซื้อเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นประและจุดเคลื่อนลงด้านล่าง
- เพื่อหาจุดขายหรือชอร์ตเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นประ และจุดต่างๆ เคลื่อนขึ้นด้านบน
- ในลักษณะการหยุดการขาดทุน Parabolic SAR ช่วยให้คุณซื้อขายได้จนกว่าจะมีสัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม
- เพื่อระบุว่าราคากำลังขึ้นหรือลงเมื่อเร็วๆ นี้ และเมื่อเกิดการกลับตัว
การเทรด Forex โดยใช้ Parabolic SAR
ภาพด้านล่างแสดงกราฟรายชั่วโมงของ GBP/USD ที่ใช้ Parabolic SAR GBPUSD H1 แผนภูมิ Parabolic SAR
แผนภูมิ GBPUSD ช่วงวันที่: 24 สิงหาคม 2021 – 1 กันยายน 2021
การเพิ่มและใช้ Parabolic SAR ใน MetaTrader 4
การเพิ่มนั้นทำได้ง่ายมากๆ MT4 มาพร้อมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือ Parabolic SAR หมายความว่าทันทีที่คุณดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ คุณสามารถเริ่มการซื้อขายโดยใช้ตัวบ่งชี้นี้ คุณสามารถค้นหาตัวบ่งชี้ได้ทั้งใน MT4 โดยไปที่หน้าต่าง ‘Navigator’ ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ ที่นี่ คุณจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อ ‘indicator’ โดยมีโฟลเดอร์ย่อยชื่อ ‘trend’ ซึ่งเป็นที่ตั้ง Parabolic SAR เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ไอคอน คุณจะพบกับกล่องซึ่งให้คุณปรับการตั้งค่า Parabolic SAR ดังที่แสดงด้านล่าง
ระบบเทรด Parabolic SAR
ระบบ Parabolic SAR ‘เปิดตลอดเวลา’ และสร้างสัญญาณอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีแนวโน้มคุณภาพหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นสัญญาณจำนวนมากอาจมีคุณภาพต่ำเนื่องจากไม่มีแนวโน้มสำคัญหรือพัฒนาขึ้นตามสัญญาณ
ความแม่นยำสูงและใช้งานง่ายของ PSAR กลายเป็นเหตุผลที่ตัวบ่งชี้นี้ใช้ในระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมาย กลยุทธ์ที่ใช้ Parabolic สามารถรวมเครื่องมือนี้ได้หลายเวอร์ชัน การรวมกันของตัวบ่งชี้ PSAR และ ADX เป็นที่นิยมอย่างมากในกลยุทธ์การซื้อขาย ที่นี่เราจะดูระบบการซื้อขายที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่สุดระบบหนึ่ง
กลยุทธ์การเทรด Parabolic SAR
กลยุทธ์การเทรดโดยใช้ Parabolic SAR นั้นมีมากมายโดยในบทความนี้จะยกตัวอย่างที่เป้นที่นิยมใช้กันตามด้านล่างดังนี้เป็นต้น
กลยุทธ์การ Scalping Parabolic SAR
Scalping เป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ผู้ซื้อขายเข้าและออกจากการซื้อขายโดยเร็วที่สุด โดยเปิดหลายตำแหน่งภายในหนึ่งวัน Scalpers มักจะใช้แผนภูมิหนึ่งนาที และแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของเรายังอนุญาตให้คุณซื้อขายด้วยแผนภูมิหนึ่ง ห้า 10 และ 30 วินาทีเช่นกัน
กลยุทธ์ใด ๆ ที่กล่าวถึงสามารถใช้สำหรับกลยุทธ์นี้ ตัวอย่างเช่น ลองใช้กลยุทธ์ SAR แบบพาราโบลาสองเท่าสำหรับการ เทรด Forex กรอบเวลาที่ยาวขึ้นคือแผนภูมิ 15 นาที และกรอบเวลาที่ต่ำกว่าคือหนึ่งนาที จากกราฟ EUR/JPY 15 นาที เราจะเห็นว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยอิงจากการอ่าน SAR พาราโบลาล่าสุดเป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมง
ซึ่งแสดงทิศทางการค้าในแผนภูมิหนึ่งนาที เฉพาะรายการสั้นเท่านั้นเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าตัวบ่งชี้ การซื้อขายระยะสั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือตัวบ่งชี้
หากพบแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายวันก่อนหน้านี้ การซื้อขายเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ไม่ใช่ทั้งหมดที่มีกำไร แต่บางส่วนมีกำไรมาก ความสามารถในการทำกำไรของการเทรดคือความแตกต่างระหว่างการเข้าและออก ซึ่งเน้นด้วยกล่องสีเขียว กลยุทธ์ SAR แบบพาราโบลาสองเท่านี้มีประโยชน์เพราะจะใช้การซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มระยะยาวเท่านั้น ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าแนวโน้มระยะสั้น
Parabolic SAR สามารถนำไปใช้ได้หลายวิธีในแง่ของกลยุทธ์ และใช้ได้กับทุกตลาดการเงิน ฟังก์ชันพื้นฐานส่วนใหญ่มีดังต่อไปนี้:
- เพื่อหาจุดซื้อเมื่อราคาเคลื่อนไหวเหนือเส้นประและจุดเคลื่อนลงด้านล่าง
- เพื่อหาจุดขายหรือชอร์ตเมื่อราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นประ และจุดต่างๆ เคลื่อนขึ้นด้านบน
- ในลักษณะการหยุดการขาดทุน Parabolic SAR ช่วยให้คุณซื้อขายได้จนกว่าจะมีสัญญาณในทิศทางตรงกันข้าม
- เพื่อระบุว่าราคากำลังขึ้นหรือลงเมื่อเร็วๆ นี้ และเมื่อเกิดการกลับตัว
วิธีการใช้งาน
Parabolic SAR คือมันใช้งานง่ายมาก โดยพื้นฐานแล้ว เมื่อจุดต่างๆ อยู่ใต้แท่งเทียน จะเป็นสัญญาณซื้อ เมื่อจุดอยู่เหนือแท่งเทียน เป็นสัญญาณขาย
นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุดในการตีความ เพราะถือว่าราคากำลังขึ้นหรือลง ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือนี้จึงเหมาะที่สุดในตลาดที่กำลังเป็นกระแส และมีการชุมนุมที่ยาวนานและขาลง คุณยังสามารถใช้ Parabolic SAR เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า
คุณควรปิดการซื้อขายของคุณหรือไม่ ดูว่า Parabolic SAR ทำงานเป็นสัญญาณออกในกราฟรายวันของ EUR/USD ด้านล่างอย่างไร
วิธีการตีความ
นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ที่ง่ายที่สุดในการตีความ เพราะถือว่าราคากำลังขึ้นหรือลง ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือนี้จึงเหมาะที่สุดในตลาดที่กำลังเป็นกระแส และมีการชุมนุมที่ยาวนานและขาลง
- Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อกำหนดโมเมนตัมระยะสั้น ช่วยกำหนดว่าควรวางคำสั่งหยุดที่ใด
- คำสั่งหยุดการขาดทุนจะถูกวางไว้ที่ค่า SAR ซึ่งการเคลื่อนไหวที่เกินระดับนั้นจะส่งสัญญาณการกลับตัว
- ตัวบ่งชี้จะแสดงแบบกราฟิกบนแผนภูมิของสินทรัพย์เป็นชุดของจุด ซึ่งวางอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคา ขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของสินทรัพย์
- ตัวบ่งชี้จะถือว่าผู้ซื้อขายลงทุนอย่างเต็มที่ในตำแหน่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มคงที่
ตัวบ่งชี้ SAR แบบพาราโบลาจะแสดงเป็นกราฟิกบนแผนภูมิของสินทรัพย์เป็นชุดของจุดที่วางไว้เหนือหรือใต้ราคา (ขึ้นอยู่กับโมเมนตัมของสินทรัพย์) จุดเล็ก ๆ จะถูกวางไว้ใต้ราคาเมื่อแนวโน้มของสินทรัพย์เป็นขาขึ้น การตีความนั้น ในขณะที่จุดจะถูกวางไว้เหนือราคาเมื่อแนวโน้มเป็นขาลง
สรุป
Parabolic SAR ใช้เพื่อวัดทิศทางของสินทรัพย์ต่างๆและสำหรับวางคำสั่งหยุดการขาดทุน ตัวบ่งชี้มีแนวโน้มที่จะให้ผลลัพธ์ที่ดีในสภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้ม แต่จะสร้างสัญญาณเท็จจำนวนมากและสูญเสียการซื้อขายเมื่อราคาเริ่มเคลื่อนที่ไปด้านข้าง เพื่อช่วยกรองสัญญาณการค้าที่ไม่ดีบางส่วน ให้ซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มที่โดดเด่นเท่านั้น เครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
