Money Flow Index คืออะไร ใช้มาวิเคราะห์ตลาดอย่างไรได้บ้าง

ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเทรดเพื่อทำกำไรระยะสั้นหรือแม้แต่กำไรรายวัน เรื่องของอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคคือเรื่องสำคัญที่คุณควรเรียนรู้ เนื่องจากจะสามารถต่อยอดเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเทรดของคุณได้เป็นอย่างดี บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ Money Flow Index หรือ MFI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้รับความนิยม เนื้อหาอัดแน่นด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของ money flow รวมถึงกลยุทธ์การเทรดด้วย Money Flow Index

Money Flow Index (MFI) คืออะไร?

Money Flow Index หรือ MFI เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้ข้อมูลราคาและปริมาณเพื่อระบุสัญญาณของตลาด Overbought (แรงกดดันจากการซื้อมากไป) หรือ Oversold (แรงกดดันจากการขายมากไป) ในสินทรัพย์ 

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อระบุความแตกต่างซึ่งเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เคลื่อนที่ระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งแตกต่างจากตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไปไปเช่น Relative Strength Index (RSI) ดัชนี Money Flow จะรวมเอาข้อมูลราคาและปริมาณ (โวลุ่ม) เข้าด้วยกัน แทนที่จะเป็นเพียงราคา นี่คือเหตุผลที่ทำให้นักวิเคราะห์บางคนจึงเรียก MFI ว่า RSI ที่ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ

การใช้งานของ Money Flow Index

money flow ที่เป็นบวกจะบ่งชี้โดยการเพิ่มขึ้นของราคาทั่วไป ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันในการซื้อ ในขณะที่การลดลงของราคาทั่วไปบ่งชี้ถึง money flow เชิงลบจึงส่งสัญญาณถึงแรงกดดันในการขาย money flow ที่เป็นบวกและลบเหล่านี้จะถูกสะสมเพื่อสร้างอัตราส่วนการไหลของเงินหรือ Money Ratio

อัตราส่วนเงินจะใช้เพื่อค้นหา MFI ที่แกว่งระหว่าง 0 ถึง 100 เนื่องจาก MFI รวมปริมาณไว้ จึงสามารถใช้สำหรับการระบุราคาสุดขั้วและการกลับรายการด้วยสัญญาณที่หลากหลาย

• แรงกดดันในการซื้อหรือ Overbought

หลักทรัพย์จะถูกพิจารณาว่ามีการซื้อมากเกินไป หาก Money Flow Index แสดงราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงระดับสูง ระดับแรงกัดดันจากการซื้อมากเกินไปมีประโยชน์ในการระบุราคาสุดขั้ว

• แรงกดดันในการขายหรือ Oversold

หลักทรัพย์ต่าง ๆ จะถือว่าเป็นภาวะเทขายมากเกินไป หากพิจารณาจาก Money Flow Index ว่าราคาลดลงอย่างรวดเร็วจนอยู่ในระดับที่ต่ำมาก แต่อย่างไรก็ตามระดับการขายมากเกินไปมีประโยชน์ในการระบุราคาสุดขั้ว

วิธีการคำนวณ Money Flow Index (MFI)

• คำนวณ Typical Price (ราคาทั่วไป/ราคาปกติ) ของงวด

ราคา Typical Price = (สูง + ต่ำ + ปิด)/3

• คำนวณ Money Flow (ไม่ใช่ Money Flow Index) จะคำนวณโดยการคูณราคา Typical Price ของช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ด้วยปริมาณโวลุ่ม

Money Flow = ราคา Typical Price * ปริมาณ

• คำนวณอัตราส่วนเงิน (Money Ratio) โดยการหาร Money Flow ที่เป็นบวกด้วยMoney Flow เป็นลบ

อัตราส่วนเงิน (Money Ratio)  = กระแสเงินที่เป็นบวก 14 งวด / กระแสเงินที่เป็นลบ 14 งวด

• คำนวณ Money Flow Index จะคำนวณโดยใช้ Money Ratio

Money Flow Index (MFI) = 100 – [100 / (1 + อัตราส่วนเงิน)]

วิธีการอ่านค่า Money Flow Index

• Overbought/Oversold

โดยทั่วไป ภาวะซื้อมากเกินไปจะเกิดขึ้นหาก MFI สูงกว่า 80 ราคาอาจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง และ MFI สามารถเพิ่มขึ้นเกิน 80 ทั้งนี้หากค่า MFI เพิ่มขึ้นมากกว่า 90 จะถือว่าเป็นภาวะซื้อเกินจริง

หาก MFI ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงภาวะเทขายมากเกินไป ทั้งนี้ MFI สามารถลดลงต่ำกว่า 20 เมื่อราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องหากมีแนวโน้มขาลงที่รุนแรง หากค่า MFI ที่ต่ำกว่า 10 จะถือว่าเป็นภาวะแรงกดดันในการขายแบบแท้จริง

อย่างไรก็ตาม MFI ที่มากกว่า 90 และน้อยกว่า 10 นั้นแทบจะไม่เกิดขึ้น และแนะนำว่าการเคลื่อนไหวของราคานั้นไม่ยั่งยืน มีหลักทรัพย์จำนวนมากมายที่ถูกซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนโดยไม่ถึงราคาที่ระดับ 90/10

• สัญญาณ Divergence

Divergence จะเกิดขึ้นหากการบ่งชี้จากการเคลื่อนไหวของราคาและ MFI นั้นตรงกันข้าม ความแตกต่างในการบ่งชี้สามารถถือเป็นการกลับตัวที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มี Divergence สองประเภท

– Bullish Money Flow Index (MFI)

Divergence นี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาเปลี่ยนเป็นจุดต่ำสุดใหม่ ในขณะที่ MFI บ่งชี้ว่าจุดต่ำสุดจะขยับไปสูงขึ้น แสดงถึงกระแสเงินที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าแรงขายลดลงและผู้ซื้อจะเข้าครอบครองตลาด เป็นโอกาสในการซื้อหลักทรัพย์ในราคาต่ำ

– Bearish Money Flow Index (MFI)

Divergence นี้จะเกิดขึ้นเมื่อราคาขยับไปที่จุดสูงสุดใหม่ ในขณะที่ MFI บ่งชี้ว่าจุดสูงสุดที่ต่ำกว่า มันบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อที่ลดลงและเวลาที่ผู้ขายจะเข้าครอบครองตลาด ถือเป็นโอกาสของผู้ขายในการทำกำไร

กลยุทธ์การเทรดด้วย Money Flow Index

คุณสามารถใช้สัญญาณ Failure Swings กับ MFI เช่นเดียวกับสัญญาณ Divergence สัญญาณ Failure Swings อาจส่งผลให้เกิดการกลับตัวของราคาได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม Failure Swings ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาและอ้างอิงจาก Money Flow Index เพียงเท่านั้น มีสี่ขั้นตอนในการใช้กลยุทธ์การเทรด Money Flow Index กับสัญญาณ Failure Swings ทั้งขาขึ้นและขาลง

– การซื้อตาม MFI

1. MFI ลดลงต่ำกว่า 20 และเข้าสู่ภาวะการขายมากเกินไป (Oversold) 
2. MFI เด้งกลับเหนือ 20
3. MFI ถอยกลับแต่ยังคงอยู่เหนือ 20
4. MFI ทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณซื้อที่ดี

– การขายตาม MFI

1. MFI เพิ่มขึ้นเหนือ 80 และเข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป
2. MFI ลดลงต่ำกว่า 80
3. MFI เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงต่ำกว่า 80
4. MFI ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้เป็นสัญญาณการขาย short 

การวิเคราะห์โดยใช้ Money Flow Index (MFI)

MFI ยังเป็นที่รู้จักกันในนาม RSI เวอร์ชันถ่วงน้ำหนักตามปริมาณโวลุ่มเนื่องจากเป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ตีความคล้ายกับ RSI oscillator แต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือปริมาณ

เนื่องจากคุณสมบัติปริมาณ MFI จึงต้องตีความแตกต่างจาก RSI เล็กน้อย

โดยการคำนวณค่าดัชนี MFI ขึ้นอยู่กับจำนวนแท่ง (ตามที่ระบุในการตั้งค่า money flow index) เส้นจะถูกลงจุดบนกราฟซึ่งแกว่งไปมาระหว่างระดับ 0 ถึง 100

เมื่อมีการการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น MFI ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งเป็นสัญญาณเพิ่มแรงกดดันในการซื้อ ในทางกลับกันเมื่อ MFI ลดลงพร้อมกับการลดลงของราคา ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงซื้อที่ลดลง ดังนั้น คุณสามารถคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดได้ด้วยการเฝ้าดู MFI

เทคนิคการใช้อินดิเคเตอร์ Money Flow Index

money flow index มีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ในตลาดหมี MFI oscillator จะอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 และ MFI อาจจะคืบหน้าลงไปที่ช่วง 20-0 เนื่องจากแรงขายได้รับแรงฉุด เมื่อ money flow index อยู่ในช่วง 20-0 สัญญาณจะส่งสัญญาณเป็นตลาดขาลง แต่ถ้าอยู่นอกช่วง 20-0 การกลับตัวของการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นได้ 

ในทางกลับกัน ในตลาดกระทิง MFI oscillator จะอยู่เหนือระดับ 50 MFI จะคืบหน้าขึ้นไปในช่วง 80-100 เนื่องจากแรงกดดันในการซื้อได้รับแรงฉุดเมื่อกระแสเงินอยู่ในช่วง 80-100 จะส่งสัญญาณเป็นสัญญาณขาขึ้น แต่ถ้าอยู่นอกช่วง 80-100 อาจจะมีการกลับตัวของการซื้อขายเกิดขึ้นได้ โดยพื้นฐานแล้ว หาก money flow index สำหรับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งแสดงค่าที่สูงกว่า 50 นั่นเป็นสัญญาณที่ดี ในขณะที่ค่า MFI ที่อ่านได้ต่ำกว่า 50 โดยทั่วไปจะเป็นขาลงสำหรับหุ้นตัวนั้น ๆ 

ตัวอย่างเช่น หากคุณเห็นเทรดเดอร์มืออาชีพเริ่มทำการเทรดตาม MFI มันไม่ได้หมายความว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อขายทันที เราสามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนสัญญาณการซื้อขาย

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้งอินดิเคเตอร์ MFI บน MT4

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวบ่งชี้ money flow index  บนโปรแกรม MT4

1. แยก MFI.rar ที่ดาวน์โหลดมา
2. ไปที่ “เมนูไฟล์” ในแพลตฟอร์มการซื้อขาย Mt4 แล้วคลิก “เปิดโฟลเดอร์ข้อมูล” เปิดโฟลเดอร์ Mql4 และเปิดโฟลเดอร์ตัวบ่งชี้
3. วางไฟล์ MFI.ex4 และ MFI.mq4 ลงในโฟลเดอร์ indicator แล้วรีสตาร์ท MetaTrader 4
4. จากนั้นให้ตั้งค่า MFI indicator โดยเครื่องมือนี้มีพารามิเตอร์เดียวในการตั้งค่า คือ ExtMFIperiod นี่คือค่าของช่วงเวลาที่ MFI คำนวณค่าต่างๆ ค่าเริ่มต้นคือ 14 โดยคุณสามารถทำการเพิ่มหรือลดค่านี้ เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานในกรอบเวลาที่แตกต่างกันตามต้องการ
5.  ทั้งนี้ Applied_price หมายถึงจุดราคาที่ใช้เป็นแหล่งที่มาของราคาสำหรับการคำนวณของ MFI

0 – ปิด

1 – เปิด

2 – สูง

3 – ต่ำ

4 – ราคากลาง

5 – ราคาปกติ

6 – ราคาปิดถ่วงน้ำหนัก

สรุป

กล่าวได้ว่าตัวบ่งชี้ MFI เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพียงไม่กี่ตัวที่คำนึงถึงปริมาณของแท่งเมื่อคำนวณค่าต่างๆ จึงมักถูกแนะนำให้ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนเพิ่มเติมเมื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขาย ทั้งนี้การใช้ตัวบ่งชี้ money flow index ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดให้คุณได้เป็นอย่างดี